金融工程是一门交叉学科,结合了金融学、数学、统计学和计算机科学,旨在通过创新金融工具和策略来解决复杂的金融问题。以下是金融工程的主要内容:
1. 核心领域
- 衍生品定价:利用数学模型(如Black-Scholes模型)为期权、期货等衍生品定价。
- 风险管理:通过VaR、压力测试等方法识别和管理市场、信用及操作风险。
- 投资组合优化:运用马科维茨均值-方差模型等工具,优化资产配置以实现收益与风险的平衡。
- 量化交易:开发算法交易策略,利用统计套利、高频交易等技术从市场中获利。
- 结构化产品设计:创建复杂的金融产品,如CDO、CLO等,满足特定投资需求。
2. 主要工具与技术
- 数学模型:随机微积...