好的,我们来深入解析量化交易中事件驱动架构的核心组件。这种架构因其高效、解耦、可扩展性强,非常适合处理金融市场瞬息万变的数据流和交易决策。
核心思想: 系统的行为由事件(如行情更新、订单状态变化、定时信号、新闻发布等)触发,组件之间通过事件传递信息,而不是直接调用。
核心组件解析:
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事件源:
- 功能: 产生原始事件的源头。
- 主要类型:
- 市场数据接口: 接收来自交易所、数据供应商的实时行情数据(Tick、Level1、Level2/Depth of Market)、指数、基本面数据等。这是最主要、最高频的事件源。
- 交易接口: 接收订单执行状态更新(New, Partial Fill, ...