分类目录归档:架构-ONE

股票筛选器-功能概述


TradingView股票筛选器(Screener)是一款功能强大的金融工具,主要用于从全球市场中快速筛选符合特定条件的股票。以下是其核心功能总结:

你提供的链接是一个股票筛选器页面,标题为“股票筛选器:搜索和过滤股票”。以下是对该页面内容的分析:

页面功能

  • 股票筛选器:提供了一个表格形式的股票筛选工具,用户可以通过设置不同的筛选条件来查找符合特定要求的股票。
  • 筛选条件:表格的列标题显示了可筛选的字段,包括:
  • 商品代码:股票代码。
  • 价格:股票的当前价格。
  • 更改 %:股票价格的涨跌幅。
  • 成交量:股票的交易量。
  • 相对交易量:与平均交易量的相对值。
  • 市值:公司的市值。
  • P/E(市盈率):股票...

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多数据源聚合架构-数据架构-ONE


构建一个聚合多个金融开源数据源的架构方案,关键是如何有效地从多个数据源获取数据、进行处理和存储,同时保证数据的准确性、实时性和可扩展性。以下是一个高层次的架构方案,您可以根据需求进行调整:

1. 数据源集成层

集成多个金融数据源可以通过以下几种方式: - API集成:许多开源或免费金融数据源提供API访问,比如Yahoo Finance、Alpha Vantage、Quandl、IEX Cloud等。通过API调用实时或历史数据。 - Web Scraping:对于没有开放API的数据源,可以使用爬虫工具抓取数据(如BeautifulSoup、Selenium)。 - 文件导入:一些数据...

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数据源层-数据架构-ONE


如果你关注中国A股的数据获取,这里有一些适合获取A股数据的开源项目和API:

1. TuShare

  • 官网: TuShare
  • GitHub: tushare GitHub
  • TuShare 是一个非常流行的中国股票数据接口,提供免费的A股历史数据、实时数据、财务数据、财经新闻等。你可以通过TuShare获取包括日线、周线、月线等不同周期的数据。对于一些高级功能,TuShare也提供了收费服务。

使用示例: python import tushare as ts ts.set_token('your_token') # 设置你的API Token pro = ts...

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多因子选股策略


多因子选股策略是量化投资中的经典方法,通过结合多个影响股票收益的因子(特征指标)来构建投资组合。其核心思想是:股票的收益率可以被一系列因子共同解释,通过筛选在这些因子上表现优异的股票,有望获得超额收益。以下是多因子选股策略的详细解析:


一、常见因子类型

多因子策略的关键在于因子的选择和组合,常见因子类别包括: 1. 价值因子
- 衡量股票估值水平,如:
- 市盈率(PE)、市净率(PB)
- 股息率(Dividend Yield)
- 企业价值倍数(EV/EBITDA) - 逻辑:低估值股票长期可能均值回归。

  1. 成长因子
  2. 衡量公司未来增长潜...

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投研平台-架构介绍


投研平台(投资研究平台)是金融领域(如证券、基金、资管等机构)用于支持投资决策、策略研究、数据分析和风险管理的核心系统。其架构设计需要兼顾高性能、高可靠性、数据安全以及复杂计算能力。以下是一个典型的投研平台架构设计思路,分为核心模块和技术选型两部分:


一、核心架构分层

1. 数据层(Data Layer)

  • 功能:负责数据的采集、存储、清洗和预处理。
  • 关键组件
    • 多源数据接入:市场行情(实时/历史)、财务数据(年报、季报)、另类数据(舆情、新闻)、宏观经济数据等。
    • 数据存储
    • 结构化数据:关系型数据库(MySQL、PostgreSQL)、时序数据库(InfluxDB、TDengine)...

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AI量化交易


AI量化交易是一种结合人工智能(AI)与量化投资的金融交易方法,通过算法模型分析海量数据、挖掘市场规律,并自动执行交易策略。以下是其核心内容与关键要点:


1. 核心流程

  • 数据收集
    整合多维数据:历史价格、财务指标、新闻舆情、社交媒体情绪、宏观经济数据等。
  • 特征工程
    提取关键指标(如波动率、动量、价量关系),或利用深度学习自动生成特征。
  • 模型构建
  • 传统模型:时间序列分析(ARIMA)、统计套利、均值回归等。
  • AI模型
    • 机器学习:随机森林、梯度提升树(XGBoost/LightGBM)用于预测价格方向。
    • 深度学习:LSTM预测时序数据,CNN捕捉形态模式,强化学...

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盘口数据-


在股票领域,盘口是投资者观察和分析股票交易动态的重要窗口,包含了丰富的信息,以下是对它更详细的介绍:

盘口数据

  • 委买委卖
    • 含义:委买是指投资者委托券商买入股票的申报,委卖则是委托卖出的申报。在盘口上会显示出不同价位的委买和委卖数量,通常会展示买一到买五、卖一到卖五的价位和对应的委托数量。
    • 作用:通过观察委买委卖的挂单情况,可以了解市场上投资者对该股票在不同价位的买卖意愿。如果买盘挂单量较大,说明有较多投资者准备买入,对股价有向上的推动预期;反之,卖盘挂单量多,则可能意味着股价面临下行压力。
  • 成交量
    • 含义:指在某一特定时间段内股票的成交数量。它是衡量股票交易活跃度的重要指标,分为分时...

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新闻驱动的量化交易策略-


交易思路

看新闻

重点

导致的

股票

重点新闻

选股

盯盘

看盘口

埋伏

首板

从新闻中捕捉股票交易机会的实战思路

在股票投资领域,新闻事件是不可忽视的重要因素,它犹如一把双刃剑,既能为投资者带来丰厚回报,也可能让投资者陷入困境。掌握从新闻中挖掘交易思路的方法,对于投资者来说至关重要。

一、重点新闻筛选与关注

  1. 宏观经济新闻:GDP数据、就业数据、利率决策等宏观经济指标的公布,往往会引发市场的剧烈波动。例如,当GDP数据超预期增长时,可能意味着整体经济形势向好,企业盈利预期提升,从而推动股市上涨;反之,若数据不及预期,股市可能面临下行压力。投资者可通过官方经济数据...

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东方财富量化


东方财富量化

一、简介

东方财富量化是东方财富证券提供的量化交易平台,旨在为个人和机构投资者提供智能化的交易工具。该平台支持股票、期权、期货等多种市场和品种的交易,集成了行情展示、策略研究、交易执行和风控管理等功能,适用于频繁交易者、量化爱好者和专业投资者。

二、功能特点

(一)策略开发与回测

  • 多语言支持:东方财富量化平台支持Python语言进行策略开发,结合其数据资源优势,为用户提供方便快捷的量化交易服务。
  • 数据资源:平台提供丰富的数据接口,可以轻松获取股票的历史行情数据,为策略开发提供数据支持。
  • 回测与优化:用户可以在平台上进行策略回测和优化,通过模拟交易过程计算策略的盈亏情况,并...

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掘金量化


掘金量化

掘金量化是一个专业的量化投资平台,集成了金融数据、策略研究、交易工具、风险控制、绩效分析和增值服务等功能。它支持多种编程语言,包括Python、C++、C#和Matlab,适合量化投资机构和个人使用[^1^][^3^]。以下是关于掘金量化的一些详细信息:

功能特点

  • 多语言支持:掘金量化支持Python、C++、C#和Matlab四种编程语言,方便不同背景的用户编写和优化策略[^1^][^3^]。
  • 丰富的数据支持:平台提供实时行情数据、历史数据等多种数据源,支持股票、期货等多个市场[^2^][^15^]。
  • 策略开发与回测:用户可以在平台上进行策略开发、回测和仿真交易,平台提供了...

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