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Lean（Leading Event-driven Algorithmic Notification）是由QuantConnect开发并维护的全球领先的开源量化交易引擎，专为策略研究、回测优化和实时交易部署全流程设计，已成为量化金融领域最具影响力的开源项目之一。
| 项目信息 | 详细内容 |
|---|---|
| 开发维护 | QuantConnect（2012年创立），180+全球开发者贡献，全职工程师团队持续维护 |
| 开源状态 | 100%开源（MIT许可证），可本地完全独立运行，无平台绑定 |
| 核心语言 | 引擎核心C#编写，策略支持Python 3.11/C#双语... |
你想了解 QuantDinger 这款量化交易框架的详细信息，并获取其官方 GitHub 仓库地址，我会为你全面且易懂地梳理相关内容。
QuantDinger（量化叮铃）是一款面向A股市场的轻量级Python量化交易框架，核心设计目标是降低个人投资者和量化新手的入门门槛，让普通开发者能快速上手编写、回测和执行量化交易策略。
区别于JoinQuant、聚宽等重量级平台，QuantDinger 主打轻量化、本地化、易扩展，无需复杂的云端部署，仅需本地Python环境即可完成策略开发全流程，特别适合个人小资金量化、量化学习和策略验证。
Fincept Terminal 是一款面向金融领域的开源终端工具，专为金融从业者、量化分析师、开发者设计，核心目标是在命令行（Terminal）环境下提供轻量、高效、可定制的金融数据处理与分析能力，无需依赖笨重的GUI软件。
专业交易者20-60天多空组合系统化管理框架：基于核心流程的深度拆解
在20-60天中短期多空组合交易场景中，专业交易者与普通投资者的核心差异并非对单一市场信号的敏感度，而是是否具备一套经过验证的系统化决策流程。“Pro Trader Systematic Process / Long Short Portfolio Management”（专业交易者系统化流程/多空组合管理）框架，正是为解决中短期多空交易的“决策碎片化”与“风险不可控”痛点而生，精准构建了“理论锚定（Theory）-落地执行（Implementation）”的二元闭环体系。该框架将定量分析的客观数据支撑与定性判断的主观...
这张图是“时间跨度谱（The Time Horizon Spectrum）”，核心是按“天数”为维度，划分不同交易/投资类型的参与方、策略特点，用来区分散户与专业参与者的行为差异：
以“天数”为衡量单位，覆盖从1天到1250天的时间范围。
沿时间轴从短到长，分为4类角色/阶段： - Trading（交易）：对应1-5天左右的短时间跨度 参与群体：零售短期交易者（Retail S/T Traders）、算法交易（Algo’s）。
L/S PM（多空投资组合经理）：对应5-20天左右的时间跨度 特点：是零售交易者的“波动与学...
7d- 量化与超短线策略
参考一个月的资金情况
30d-短线-持股周期-1月
市值 小于60或者100亿
统计预测准确率-页面展示过去30天，预测值与真实值的-两条价格曲线
7d- 量化与超短线策略
参考一个月的资金情况
30d-短线-持股周期-1月
市值 小于60或者100亿
统计预测准确率-页面展示过去30天，预测值与真实值的-两条价格曲线
政策信息、资金量分析和个股技术形态分析，在实际的股票市场分析中，并非简单的并列或平权关系，而是一个相互作用、在不同市场阶段有主次之分的动态系统。
为了方便你理解，我将三者的作用与关联整理如下：
| 分析维度 | 作用机制 | 与其他因素的关联 |
|---|---|---|
| 政策信息 | 通过改变行业前景、公司盈利预期或市场情绪来影响市场。 | 触发资金流向变化，并在技术图表上（如关键位置突破）得到最终体现。 |
| 资金量分析 | 是市场的直接驱动力，决定了行情的力度和持续性。 | 响应并博弈政策预期，其合力结果是技术形态形成的原因。 |
| 个股技术形态分析 | 反映了市场多空力量博弈的历史结果和当前状态，是市场行为的直观记录。 | 滞后于政策... |
d:\SourceCode\AIcda\stockView\backend\main.py 中添加新的 API 端点，用于获取指定股票代码、指定时间范围内的预测数据和真实数据