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目前有一些开源项目和框架，在一定程度上可以实现类似图中 “消息驱动型-选股框架” 的功能，以下为你介绍：
上交所集合竞价规则：
1、集合竞价时间
早盘集合竞价：9:15-9:20投资者可以申报，也可以撤单，9:20-9: 25之间是不可以撤单的。
尾盘集合竞价：14:57-15:00之间，投资者可以申报，但不可以撤销申报。
好的，我们来深入解析量化交易中事件驱动架构的核心组件。这种架构因其高效、解耦、可扩展性强，非常适合处理金融市场瞬息万变的数据流和交易决策。
核心思想： 系统的行为由事件（如行情更新、订单状态变化、定时信号、新闻发布等）触发，组件之间通过事件传递信息，而不是直接调用。
核心组件解析：
事件源：
量化交易系统作为金融科技的核心应用，对实时性、稳定性和准确性有着极高要求。在瞬息万变的金融市场中，交易系统需要能够快速响应市场变化、执行交易决策，并保证系统的持续稳定运行。事件驱动架构 (Event-Driven Architecture, EDA) 作为一种高效的软件设计范式，已成为现代量化交易系统的主流架构模式。
事件驱动架构是一种设计范式，其中程序的流程由事件（如用户操作、传感器输出或消息传递）决定。在交易场景中，事件可以包括市场数据更新、交易执行、策略参数变化等。其核心原则是实时响应这些事件，基于最新信息...
TradingAgents 是一个多智能体大语言模型（LLM）金融交易框架，旨在模拟现实世界交易公司的动态。该框架通过部署多个由LLM驱动的专业智能体，协同评估市场状况并为交易决策提供信息。以下是对该仓库的详细介绍：
仓库的主要目录和文件结构如下：
TradingAgents/
├── .gitignore
├── .python-version
├── LICENSE
├── README.md
├── main.py
├── pyproject.toml
├── requirements.txt
├── setup.py
├── uv.lock
├── tradingage...Panda AI Trade是全球领先的量化交易AI智能体平台，致力于低门槛量化研究及AI与量化交易的深度融合，引领个人量化投资进入自动化、智能可视化新时代。团队成员来自全球知名金融机构、科技企业与科研院校，秉持开放、共享、创新理念。平台数据一年增量达80亿+条，稳定运行315天，使用用户超10,000+，库内数据总数42,760,082,425条，核心功能包括超级图表（ORDER FLOW）、宏观风险配置（MACRO RISK ALLOCATION）、AI工作流（AI WORKFLOW），提供策略优化、技术瓶颈突破等服务，合作伙伴有Think Trader等，助力用户实现高效量化投资...
这个仓库 stocks-insights-ai-agent 是一个用于提取股票市场相关新闻和金融数据洞察的项目。它利用 Agentic 检索增强生成（RAG）工作流，结合大语言模型（LLMs）、ChromaDB 向量数据库、LangChain、LangChain 表达式语言（LCEL）和 LangGraph 来提供全面的分析。
stocks-insights-ai-agent/
├── LICENSE.md
├── RE...这个仓库主要围绕股票、基金等金融投资领域的量化交易相关内容，为投资者提供了一系列工具和策略来辅助炒股和基金投资。以下是对该仓库的详细介绍：
项目的目录结构和各部分功能如下：
这个仓库 stock-scanner 是一个股票分析系统，它基于原项目 https://github.com/DR-lin-eng/stock-scanner 进行了二次修改，以下是对该仓库的详细介绍：