easyquant-量化交易框架

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easyquant 仓库介绍

easyquant 是一个基于 easytrader（交易）和 easyquotation（行情）构建的量化交易框架，借鉴了 vnpy 的事件引擎设计思想，主打轻量、易扩展，适配国内券商账户和免费行情源，适合快速搭建量化交易策略。

核心特性

1. 交易能力

  • 支持的交易渠道：华泰、佣金宝、银河证券实盘账户，以及雪球模拟盘；
  • 账户配置：通过 ht.json（华泰）、yjb.json（佣金宝）、yh.json（银河）、xq.json（雪球）填写账户信息（如用户名、加密密码等），适配 easytrader 的配置规范；
  • 无交易模式：也可选择不配置券商账户，仅运行行情和策略逻辑。

2. 行情能力

  • 默认行情：新浪免费全市场实时行情，1秒推送一次；
  • 扩展行情：支持集思路分级基金行情、leverfun（lf）免费十档行情，可通过 easyquotation 对接更多行情源；
  • 自定义行情引擎：支持开发/接入自定义行情引擎，且可同时添加多个行情来源。

3. 事件驱动与策略体系

  • 事件引擎：基于事件驱动设计，行情推送、时钟触发均以“事件”形式分发，策略按需监听事件；
  • 策略开发：
  • 策略文件放在 strategies 目录下，继承 StrategyTemplate 基类即可开发；
  • 核心方法：strategy()（行情推送时触发，接收全市场股票行情字典）、clock()（时钟事件触发，支持开市/收市/分钟级间隔等）；
  • 自定义能力：支持自定义日志输出、策略初始化（init()）、关闭前清理（shutdown()）；
  • 动态重载：支持策略文件的动态加载/卸载，无需重启引擎即可更新策略逻辑。

4. 辅助能力

  • 时钟引擎：支持交易时段的定时触发（如盘尾14:56:30）、间隔触发（如1.5分钟间隔），可判断当前是否为交易时间；
  • 优雅关机：支持注册“前置/主/后置”关机钩子函数，捕获 SIGINT/SIGTERM 等信号，保证策略、引擎优雅退出；
  • Redis 工具：内置 RedisIo 类，封装 Redis 常用操作（键值、列表、清理等）；
  • 日志：默认日志处理，也支持策略自定义日志输出路径/方式。

仓库结构

easyquant/
├── easyquant/          # 核心代码目录
│   ├── easydealutils/  # 辅助工具（如Redis操作）
│   ├── push_engine/    # 行情推送引擎（时钟/行情基类/自定义引擎）
│   ├── main_engine.py  # 主引擎（事件/行情/交易/策略加载核心）
│   └── ...
├── strategies/         # 策略目录（放自定义策略，提供Demo示例）
│   ├── 策略1_Demo.py
│   └── 策略2_Demo.py
├── custom/             # 自定义引擎示例（如FixedMainEngine/FixedDataEngine）
├── ht.json/yh.json/... # 券商账户配置文件
├── test.py             # 快速启动入口
├── requirements.txt    # 依赖清单
└── README.md           # 使用文档

快速使用

  1. 环境准备：Python 3.5+，执行 pip install -r requirements.txt 安装依赖；
  2. 账户配置：在对应券商的 json 文件（如 ht.json）中填写账户信息；
  3. 启动运行：执行 python test.py 快速启动；
  4. 策略开发：参考 strategies 下的 Demo，编写继承 StrategyTemplate 的策略类，放入 strategies 目录即可被加载。

核心依赖

核心依赖包括 easytrader（交易接口）、easyquotation（行情接口）、logbook（日志）、aiohttp（网络请求）、pytz（时区）等，完整清单见 requirements.txt。

扩展方向

  • 自定义行情源：继承 BaseEngine 实现自定义行情推送逻辑；
  • 多策略组合：在 strategies 目录下编写多个策略，引擎会自动加载；
  • 交易逻辑扩展：基于 easytrader 的接口封装更复杂的下单/风控逻辑。

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