AI 式搜索-
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作者文章归档：course
上交所集合竞价规则-
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上交所集合竞价规则：
1、集合竞价时间
早盘集合竞价：9:15-9:20投资者可以申报，也可以撤单，9:20-9: 25之间是不可以撤单的。
尾盘集合竞价：14:57-15:00之间，投资者可以申报，但不可以撤销申报。
量化交易中事件驱动架构的核心组件-V03
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好的，我们来深入解析量化交易中事件驱动架构的核心组件。这种架构因其高效、解耦、可扩展性强，非常适合处理金融市场瞬息万变的数据流和交易决策。
核心思想： 系统的行为由事件（如行情更新、订单状态变化、定时信号、新闻发布等）触发，组件之间通过事件传递信息，而不是直接调用。
核心组件解析：
-
事件源：
- 功能： 产生原始事件的源头。
- 主要类型：
- 市场数据接口： 接收来自交易所、数据供应商的实时行情数据（Tick、Level1、Level2/Depth of Market）、指数、基本面数据等。这是最主要、最高频的事件源。
- 交易接口： 接收订单执行状态更新（New, Partial Fill, ...
量化交易事件驱动架构核心组件解析-V02
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量化交易事件驱动架构核心组件解析
一、引言：事件驱动架构在量化交易中的价值
量化交易系统作为金融科技的核心应用，对实时性、稳定性和准确性有着极高要求。在瞬息万变的金融市场中，交易系统需要能够快速响应市场变化、执行交易决策，并保证系统的持续稳定运行。事件驱动架构 (Event-Driven Architecture, EDA) 作为一种高效的软件设计范式，已成为现代量化交易系统的主流架构模式。
事件驱动架构是一种设计范式，其中程序的流程由事件（如用户操作、传感器输出或消息传递）决定。在交易场景中，事件可以包括市场数据更新、交易执行、策略参数变化等。其核心原则是实时响应这些事件，基于最新信息...
量化交易-事件驱动架构-核心组件解析-V01
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- Engine
- Event Bus
- Data Feed
- Execution
- Portfolio construction
- Risk Control
- Other Componets
时间序列预测模型-列表
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以下是常见的时间序列预测模型的分类梳理，以Markdown表格形式呈现：
时间序列预测模型分类表
| 类别 | 模型名称 | 核心描述 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 传统统计模型 | AR (自回归模型) | 用历史值的线性组合预测未来值 | 平稳序列，短期预测 |
| MA (移动平均模型) | 用历史白噪声的线性组合预测未来 | 平稳序列，噪声处理 | |
| ARMA | AR与MA的组合模型 | 平稳时间序列 | |
| ARIMA | 加入差分处理的ARMA扩展 | 非平稳序列（需差分平稳化） | |
| SARIMA | 加入季节性差分的ARIMA | 具有季节性的非平稳序列 | |
| ETS (指数平滑) | 加权平均历史观测值（含趋势/季节分量） | 趋势和季节性... |
TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework-论文
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温莎经纪-在线交易平台
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以下是关于 cnwindsorbrokers.com 的详细介绍：
网站概述
- 品牌归属 ：温莎经纪是温莎集团旗下提供投资服务和活动的品牌名称。
- 监管信息 ：温莎国际经纪商有限公司受塞舌尔金融服务管理局（FSA）监管；赛尔敦投资有限公司（约旦）受约旦证券委员会（JSC）监管；温莎市场（肯尼亚）有限公司受肯尼亚资本市场管理局（CMA）监管；Windsor Global Markets Ltd 在英属维尔京群岛受金融服务委员会许可和监管。
提供的服务
- 差价合约交易 ：提供外汇、股票、加密货币、商品、指数等差价合约交易。用户可以使用杠杆进行交易，但需注意杠杆带来的风险。
- 教育资源 ：提供市...
tensorflow-docker
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TradingAgents-多智能体大语言模型（LLM）金融交易框架-开源-09011
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TradingAgents 是一个多智能体大语言模型（LLM）金融交易框架，旨在模拟现实世界交易公司的动态。该框架通过部署多个由LLM驱动的专业智能体，协同评估市场状况并为交易决策提供信息。以下是对该仓库的详细介绍：
仓库结构
仓库的主要目录和文件结构如下：
TradingAgents/
├── .gitignore
├── .python-version
├── LICENSE
├── README.md
├── main.py
├── pyproject.toml
├── requirements.txt
├── setup.py
├── uv.lock
├── tradingage...