LSTM（长短期记忆网络，Long Short-Term Memory）是一种特殊的循环神经网络（RNN），专门用来解决普通RNN在处理长序列数据时容易出现的梯度消失和梯度爆炸问题。LSTM通过一种独特的“记忆单元”结构，能够有效地记住长期信息，同时也能灵活地忘记不重要的信息。
LSTM的关键在于它引入了三个门控机制，分别是遗忘门、输入门和输出门。这些门控机制就像“开关”一样，控制信息的流动，决定哪些信息需要记住，哪些信息需要丢弃。
通俗解释：遗忘门会根据当前的输入和前一时刻的隐藏状态，...
集合竞价是证券交易市场中用于确定开盘价的一种机制，它在每个交易日开始前进行，通过集中撮合买卖双方的委托来确定一个公平的开盘价格。以下是集合竞价的主要规则：
量化交易、被动式管理和主动式管理是投资和交易领域中常见的几种策略和方法，它们在理念、操作方式和目标上有所不同。
量化交易（Quantitative Trading）是利用数学模型和计算机算法来进行金融市场交易的一种方法。以下是关于量化交易的一些基本概念和步骤：
数据收集：首先需要收集大量的历史市场数据，包括价格、成交量、财务报表等。这些数据是构建模型的基础。
模型构建：使用统计学、机器学习等技术来构建交易模型。常见的模型包括趋势跟踪、均值回归、统计套利等。模型的目标是预测市场行为或价格变动。
回测：在实际交易前，对模型进行历史数据的回测，看看模型在过去的表现如何。这步非常关键，因为它可以帮助你调整模型参数，避免过拟合。
风险管理：量化交易中，风险管理至关重要。包括设置止损点、仓位管...
版本管理与版本控制是软件开发过程中两个密切相关但有所区别的概念，它们在确保软件开发的有序性和可追溯性方面发挥着重要作用。
定义： 版本管理是指对软件的不同版本进行标识、跟踪和管理的过程，确保每个版本的功能、修复和改进都能被清晰地记录和追溯。
主要任务： - 版本标识：为每个版本分配唯一的标识符（如v1.0、v2.0）。 - 版本发布：管理版本的发布流程，包括测试、打包和部署。 - 版本追踪：记录每个版本的变更内容、发布时间和责任人。 - 版本回退：在必要时回退到之前的版本。
工具： 通常使用项目管理工具如JIRA、Trello等来辅...
该网页主要介绍了名为AlphaPy的机器学习框架：
scikit-learn、pandas等库，可用于多种任务，如运行机器学习模型、分析市场、预测体育赛事、开发交易系统和分析投资组合等。alphapy基础包以及在其之上运行的领域管道MarketFlow（mflow）和SportFlow（sflow），将领域管道和模型管道分离，领域管道负责将原始数据转换为规范形式（训练集和测试集），模型管道用于处理各种项目且在多次Kaggle竞赛中得到发展。机器学习算法是用于从数据中学习模式并做出预测或决策的计算方法。根据学习方式的不同，机器学习算法主要分为以下几类：
监督学习通过已标注的数据（输入和对应的输出）来训练模型，目标是学习输入到输出的映射关系。常见的算法包括： - 线性回归（Linear Regression）：用于预测连续值。 - 逻辑回归（Logistic Regression）：用于分类问题。 - 决策树（Decision Tree）：通过树状结构进行分类或回归。 - 支持向量机（SVM, Support Vector Machine）：用于...
在深度学习的浩瀚领域中，传统的前馈神经网络在图像识别、简单分类等诸多任务上展现出了强大的能力。然而，当面对具有时间或顺序依赖关系的序列数据时，前馈神经网络却显得力不从心。例如，在自然语言处理中，句子里单词的顺序至关重要，“我喜欢苹果”和“苹果喜欢我”由于单词顺序不同，语义完全不同；在时间序列分析里，股票价格的走势、天气数据的变化等，当前时刻的数据往往与过去的观测值紧密相关。
前馈神经网络的输入和输出相互独立，它在处理数据时无法利用前面时间步的信息，也就难以捕捉序列数据中的依赖关系。为了突破这一局限，循环神经网络（Recurrent...
机器学习主要可以分为以下几大流派：
量化指标（Quantitative Indicator）是金融领域中用于分析和预测市场走势的数学或统计工具。它们通常基于历史价格、成交量等市场数据，帮助投资者做出更理性的决策。以下是一些常见的量化指标及其应用：
- **移动平均线（MA）**：通过计算一段时间内的平均价格来平滑价格波动，帮助识别趋势方向。
- 简单移动平均线（SMA）
- 指数移动平均线（EMA）
- **MACD（移动平均收敛 divergence）**：通过短期和长期EMA的差值来判断趋势的强度和方向。