高频交易中的订单流分析(Order Flow Analysis)是指通过研究市场中的订单流向、交易量、价格变动等数据,分析和预测市场的动态变化。这种分析通常依赖于实时的市场数据,帮助交易者快速做出决策,抓住市场的微小波动。
在高频交易中,订单流分析主要包括以下几个方面:
1. 订单簿分析(Order Book Analysis)
订单簿是所有未成交的买单和卖单的集合,通过观察订单簿,交易者可以了解市场的买卖深度。具体来说,可以通过以下方式进行分析: - 挂单层次结构(Level 2 Data):查看不同价格档次上的买卖挂单情况。比如,市场上是否存在大量挂单,买单和卖单的差距是否大,...