分类目录归档：架构-ONE

GARCH-

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GARCH即广义自回归条件异方差模型（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity），它是一种在金融时间序列分析中被广泛应用的计量经济学模型，以下为你详细介绍：

背景与发展

  • 在金融市场中，资产价格（如股票价格、汇率、利率等）往往呈现出波动聚集的现象，也就是在某些时间段内波动较为剧烈，而在另外一些时间段内波动相对平缓，而且波动的大小具有时变性，传统的计量模型很难准确刻画这种特征。为了更好地描述资产价格波动的这种特性，在20世纪80年代末，经济学家罗伯特·恩格尔（Robert F. Engle）提出了自回归条件异方差（A...

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量化交易平台-功能地图

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数据获取（data）、 可视化(plot)、 选股(stock)和 量化回测（backtest）四个模块

时间跨度

1日 三日 五日 十日

一周 一月 一季度 半年 一年 3年

盯盘

分钟级别获取已购买股票池中的价格变化，
时时计算收益，
达到收益预期自动通知（语音-邮件-微信），需要卖出操作

交易日历

选股

共有功能

功能：

策略开发与回测、

实时数据获取与分析、

风险管理工具、

交易执行接口、

可视化分析面板，

用户友好的界面

价格走势

成交量

三天的价格变化

解决问题：

如何找到明天能够上涨的股票？

涨停板股票 数据特征

参考产品功能

登录功能

  • 密码登录
  • 短信登录

  • 快捷...

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个人量化

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QMT（Quantitative Market Trading）量化是一种使用数学模型和统计分析来指导投资决策的方法。它结合了数据分析、算法交易和风险管理，通常涉及以下几个步骤：

  1. 数据收集：获取历史市场数据、财务报表、经济指标等。

  2. 数据清洗与处理：去除噪声和缺失值，转换数据格式，以便分析。

  3. 策略开发：使用数学模型和算法来识别交易机会，可能包括趋势跟踪、套利、市场中性等策略。

  4. 回测：在历史数据上测试策略的表现，以评估其有效性。

  5. 执行与监控：实施策略并实时监控其表现，根据市场变化进行调整。

QMT量化的优势在于能够处理大量数据，减少情绪干扰，并提供更系统的决策依据。如...

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