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预测者网（https://www.yucezhe.com/product/data/trading）提供多种沪深股票相关数据服务，涵盖日线交易数据（含所有沪深股票每日交易数据、历史日线数据及每日推送）、市场全息数据（含所有沪深股票每日交易数据及各类指标、历史全息数据及每日推送）、基础交易数据（所有沪深股票每日交易数据）、周/月线交易数据（含所有沪深股票每周/每月交易数据及对应历史数据）、股票更名数据（所有沪深股票名称变更数据），另有龙虎榜数据每日推送（每日推送沪深股票龙虎榜数据）即将上线。
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nvidia-smi (NVIDIA System Management Interface)nvidia-sminvidia-smi -l: 每隔 秒 刷新一次信息（例如 nvidia-smi -l 2 每 2 秒刷新）。nvidia-smi -q: 显示更详细的查询信息。nvidia-s...看海量化交易回测系统是一款免费开源的本地化专业回测平台，代码开源保障策略安全，告别黑盒问题。其针对性解决了回测数据不可靠、策略开发受限、回测结果存疑、环境搭建复杂等痛点，提供本地化部署的全流程方案，涵盖券商级行情数据管理、专业事件驱动回测引擎、Python策略开发平台等核心功能。当前V1.3.1版本开放下载（仅含数据管理模块），V2回测功能处于内测阶段，通过推荐渠道开通QMT可获取内测资格。
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在金融时间序列分析中，“波动”是一个核心概念，它直接关系到风险评估、资产定价和投资决策。传统的统计模型通常假设数据的方差恒定（即“同方差”），但金融数据（如股票收益率、汇率波动）往往表现出“波动聚类”特征——大的波动之后往往跟随大的波动，小的波动之后往往跟随小的波动，这种方差随时间变化的特性被称为“异方差”。GARCH模型正是为捕捉这种动态波动特性而设计的经典工具。
GARCH模型的全称是广义自回归条件异方差模型（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Mode...