Ptrade量化交易平台核心内容总结
一、基础定位与核心优势
- 开发与部署：恒生电子研发，券商采购提供，券商机房云端托管运行，稳定性与速度优于本地部署的QMT，不受本地网络、设备故障影响。
- 运行环境：仅支持Windows，Mac/Linux可通过虚拟机使用；策略托管后无需本地开机/在线，无人值守自动运行。
- Python版本：国金等少数券商为Python 3.11，多数停留在3.5，函数与数据格式存在差异。
- 核心优势：内网环境稳定高速、Tick级3秒粒度、十档行情/L2逐笔数据免费、策略代码可加密防泄露。
二、支持券商与开通
- 支持券商：国盛、国金、东莞、湘财、长江、国泰君安、海通等。
- 开通方式：关注公众号留言开通/试用，有资金门槛，开户可获独立账号与社群指导。
- 测试账号：55010687/259800（共享，卡顿不保障，勿存敏感数据）。
三、支持交易品种与权限
- 支持品种：股票、ETF/LOF、可转债（T+0）、债券、期货、国债逆回购、融资融券、ETF申赎套利。
- 支持板块：主板、创业板、科创板；暂不支持港股通、北交所。
- 行情权限：默认十档行情，部分券商免费提供L2逐笔数据。
- 最小价差：股票0.01元；可转债/ETF/LOF 0.001元；逆回购0.005元；股指期货0.2元。
四、核心功能模块
1. 策略开发（必选框架）
- 必选函数：
initialize（初始化全局变量/股票池）、handle_data（核心交易逻辑，按周期触发）。 - 可选函数：
before_trading_start（盘前9:10）、after_trading_end（盘后15:30）、tick_data（Tick级3秒触发）、on_order_response/on_trade_response（委托/成交主推，极速响应）。 - 定时工具：
run_daily（每日定时）、run_interval（最小3秒间隔循环）。
2. 回测与实盘
- 回测：支持日线/分钟级，实盘版多仅盘后回测，模拟版无时间限制；可设佣金、滑点、成交量限制、初始底仓。
- 实盘：一键部署，支持订单管理、持仓查询、成交推送、异常告警邮件/企业微信推送。
3. 零代码量化工具
无需编程，鼠标配置即可运行：ETF趋势、网格交易、拐点交易、盘口扫单、篮子交易、追涨停、可转债套利等。
4. 数据与接口限制
- 数据获取：支持历史K线、实时快照、逐笔委托/成交、板块排行、财务数据、可转债基础信息。
- 环境限制：默认无法联网、不能pip安装第三方库，仅可用内置库；极少数券商支持外网对接可转债因子数据。
五、核心交易API（常用）
- 下单：
order（按数量）、order_target（目标持仓）、order_value（按金额）、order_tick（Tick专用）、order_market（市价）。 - 查持仓/订单：
get_position、get_positions、get_orders、get_open_orders、cancel_order（撤单）。 - 特色功能：
ipo_stocks_order（一键打新）、debt_to_stock_order（债转股）、etf_basket_order（ETF篮子下单）、get_cb_info（可转债信息）。 - 两融专用：
margincash_open（融资买入）、marginsec_open（融券卖出）、合约/资产/担保券查询。 - 期货专用：
buy_open/sell_close等开平仓、保证金/手续费设置。
六、策略关键要点
- 持久化：用
pickle保存全局变量，避免服务器重启丢失状态；私有变量以__开头不保存。 - 异常处理：必加
try-except，防止数据缺失导致策略终止。 - 价格精度：严格按品种小数点位数传参，否则委托失败。
- 运行周期：日线（每日14:50/15:00）、分钟（每分钟）、Tick（每3秒）。
七、典型策略示例
- 双均线、MACD、集合竞价追涨停、Tick级均线、盘后逆回购、定时打新、融资融券双均线策略。