高维视角下的特征工程分类框架
统计特征
描述性统计
熵、均值、方差、偏度/峰度
时间序列统计
ACF、波动率聚类、协整性
极值统计
VaR、ES
数学变换特征
线性变换
标准化、降维
非线性变换
Box - Cox、分位数变换
信号处理
小波变换、傅里叶分析
领域知识特征
经济理论驱动
Fama - French因子、CAPM
市场实务驱动
隐含波动率曲面、变量分箱
时序与事件特征
滞后/滚动特征
无具体细分内容
季节性分解
无具体细分内容
事件窗口标记
突发事件、政策发布
关系型特征
横截面关系
跨资产相关性
网络结构特征
网络中心性、Granger因果
图嵌入特征
Node2Vec、GNN输出
自动化与非结构化特征
自动特征合成
机器学习、符号回归、TSFresh
文本/图像特征
情感分析、卷积特征
高频微观结构特征
订单簿不平衡、VPIN