这个仓库是QuantLib，一个用于定量金融的免费开源库，旨在为定量金融提供一个全面的软件框架，可用于建模、交易和风险管理等实际场景。以下是对该仓库的详细介绍：

仓库基本信息

• 项目链接：https://www.quantlib.org
• 许可证：采用BSD 3 - Clause许可证，属于非版权保留的自由软件和OSI认证的开源软件。
• 下载地址：https://www.quantlib.org/download.shtml
• 安装说明：https://www.quantlib.org/install.shtml，提供了大多数平台的安装指南。
• 文档资料：https://www.quantlib.org/docs.shtml，包含库的使用和设计文档。
• 版本历史：https://www.quantlib.org/reference/history.html，可查看每个过去版本的更改列表。

代码结构与核心类

从提供的代码片段来看，仓库包含多个模块和类，以下是一些核心类的简要介绍： 1. Basket类：位于QuantLib/ql/experimental/credit/basket.hpp，代表信用篮子，是信用名称的集合，包含唯一标识符、名义金额、池和分层信息。它可用于CDO平方工具等，能处理违约风险，计算各种损失和名义金额，还可设置默认损失模型以进行统计分析。

class Basket : public LazyObject {
    // 类成员和方法
};

1. Matrix类：定义在QuantLib/ql/math/matrix.hpp，实现了线性代数中的矩阵概念，可用于矩阵运算和元素访问。

class Matrix {
    // 类成员和方法
};

1. VanillaStorageOption类：在QuantLib/ql/instruments/vanillastorageoption.hpp中定义，是一种基础的存储期权类，包含期权的行使方式、容量、负载和变化率等信息。

class VanillaStorageOption : public OneAssetOption {
    // 类成员和方法
};

1. BasketGeneratingEngine类：在QuantLib/ql/pricingengines/swaption/basketgeneratingengine.hpp中定义，是定价引擎的基类，能够生成校准篮子，可用于校准模型以匹配市场数据。

class BasketGeneratingEngine {
    // 类成员和方法
};

代码质量与测试

• 持续集成：通过GitHub Actions进行持续集成，支持Linux、Windows、Mac OS等平台的构建，并提供CMake构建支持。
• 代码质量检查：使用Codacy进行代码质量评估，同时通过Coveralls监控代码覆盖率。
• 测试套件：仓库包含测试套件，如test-suite/observable.cpp和test-suite/marketmodel.cpp，用于确保代码的正确性和稳定性。

社区支持与贡献

• 问题反馈：可通过quantlib - users邮件列表提问，也可在GitHub上提交问题（https://github.com/lballabio/QuantLib/issues）。
• 贡献方式：欢迎贡献代码，详细的贡献说明可参考CONTRIBUTING.md。

官网

quantlib-python