VNPY是一个“By Traders, For Traders”的基于Python的开源量化交易平台开发框架，具有以下特点和功能： 1. 特性 - 丰富接口：支持期货、期权、股票等大量高性能交易Gateway接口，覆盖多个市场。 - 开箱即用：内置多种量化交易策略App模块，可通过GUI图形界面或CLI脚本命令行模式管理运行。 - 自由扩展：基于事件驱动引擎和Python语言特性，便于对接新交易接口或开发上层策略应用。 - 开源免费：遵循MIT开源协议，在Gitee可获取源代码，可用于开源或商业项目且永久免费。 2. 量化策略应用 - CTA策略：基于策略模板开发趋势类策略，支持K线和Tick回测，有多进程和遗传算法参数优化功能。 - 算法交易：提供TWAP、Sniper等多种智能交易算法。 - 价差套利：支持主动腿与被动腿，基于价差比例实现自动计算和算法交易。 - 期权策略：针对波动率套利，包含波动率曲面计算、风控及对冲等功能 。 - 其他功能：行情录制可将行情实时录制到数据库；还有CTA策略图形化回测、CSV数据加载、交易风险管理等辅助功能。

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