海龟交易法则

海龟交易法则是一种著名的期货和股票交易策略，源于1983年理查德·丹尼斯（Richard Dennis）和威廉·埃克哈特（William Eckhardt）之间的一次打赌。丹尼斯认为他可以在短时间内教会一些人成为成功的交易者，而埃克哈特则持怀疑态度。为了验证这一理论，他们招募了一群学员，这些学员被称为“海龟”，并教授他们一套系统的交易规则。这套规则后来被称为“海龟交易法则”。

1. 资金管理

• 风险控制：每次交易的风险不应超过账户总资金的1%至2%。
• 头寸规模：根据账户大小和市场波动性确定头寸规模。通常使用“N”单位来计算，其中N是市场价格波动的一个标准单位。
• 多元化：不要将所有资金集中在少数几个市场上，而是分散投资于多个市场。

2. 入市规则

• 突破系统：
• 20日突破：当市场价格突破过去20个交易日的最高点时买入，跌破过去20个交易日的最低点时卖出。
• 55日突破：当市场价格突破过去55个交易日的最高点时买入，跌破过去55个交易日的最低点时卖出。
• 双重突破：结合20日和55日突破，提高交易信号的可靠性。

3. 止损规则

• 固定止损：设定固定的止损点，通常为入市价格减去2个N单位。
• 移动止损：随着市场价格的有利变动，逐步调整止损点，锁定利润。

4. 出市规则

• 10日突破：当市场价格跌破过去10个交易日的最低点时平仓。
• 20日突破：当市场价格跌破过去20个交易日的最低点时平仓。
• 55日突破：当市场价格跌破过去55个交易日的最低点时平仓。
• 盈亏比：当盈利达到一定比例时（通常是2:1或更高），考虑平仓。

5. 跟踪止损

• 金字塔加仓：在市场价格有利变动时逐步加仓，但每次加仓的规模应逐渐减少。
• 逐步减仓：在市场价格不利变动时逐步减仓，以减少亏损。

6. 心理素质

• 纪律性：严格遵守交易规则，不因情绪波动而偏离计划。
• 耐心：等待最佳的交易机会，不盲目追涨杀跌。
• 风险管理：始终将风险管理放在首位，避免大额亏损。

7. 交易心态

• 接受亏损：认识到亏损是交易的一部分，不要因为一次亏损就放弃整个系统。
• 持续学习：不断总结经验，优化交易策略。
• 保持冷静：在市场波动剧烈时保持冷静，不被市场情绪左右。

实际应用

海龟交易法则适用于多种市场，包括股票、期货、外汇等。它强调纪律性和风险管理，适合那些能够严格执行交易计划的投资者。虽然这套规则在某些市场条件下表现优异，但也存在一定的局限性，特别是在市场高度波动或趋势不明显的情况下。因此，投资者在使用海龟交易法则时，应结合自身的风险承受能力和市场情况进行灵活调整。

希望这些信息对你理解和应用海龟交易法则有所帮助！如果你有任何具体问题或需要进一步的解释，请随时告诉我。